Czym jest Skalping (Scalping)?

Skalping to krótkoterminowa strategia tradingowa, która bazuje na otwieraniu wielu pozycji i zamykaniu ich z niewielkim zyskiem. Niewielkie zyski rekompensuje duża ilość transakcji w ciągu dnia.

 

Czym charakteryzuje się trading w scalpingu?

Traderzy, którzy decydują się grać w formule skalpingu charakteryzują się specyficzną strategię – otwierają wiele pozycji, często na okres kilku minut lub kilku sekund.

Pozostała część traderów decyduje się na trzymanie pozycji w swoim portfelu przez kilka dni, tygodni, miesięcy a nawet lat, przez co nie możemy ich zaliczyć do scalperów.

Co jest kluczowe dla skalpera?

Przede wszystkim rozsądne zarządzanie kapitałem. Wiąże się to przede wszystkim z wykluczeniem możliwości przetrzymywania dużych strat z uwagi na to, że zyski księgowane są zazwyczaj bardzo szybko.

W efekcie mogłoby dojść do sytuacji, w której potrzeba byłoby zbyt dużej liczby zyskownych transakcji, aby wrócić do poprzedniego stanu rachunku.

W związku z tym bardzo ważna jest samodyscyplina skalpera, ponieważ otwierając każdego dnia bardzo dużą ilość transakcji można ulec emocjom związanym z poszczególnymi ruchami kursów. Dotyczy to zarówno emocji pozytywnych, jak i negatywnych. Trzeba zachować rozsądek, niezależnie od tego czy nagle zyskujemy czy tracimy.

Bardzo ważne, aby trzymać się określonej strategii bazowej.

Najważniejsze założenia skalpingu

Większość strategii skalpingowych zakłada zaangażowanie znacznej części kapitału na 1 transakcję, przy jednoczesnym ograniczeniu maksymalnej straty do kilku lub kilkunastu pipsów.

Oprócz tego skalping zakłada handel na instrumentach charakteryzujących się największą zmiennością, o najwyższych wolumenach zawieranych transakcji. Zaleca się, aby strategie te wykorzystywać w godzinach handlu, które cechują się największym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników rynku.

Skalping zakłada odnoszenie zyskownych trade’ów znacznie częściej, niż ma to miejsce w przypadku jakiejkolwiek innej strategii tradingu.

Psychologia scalpingu

Ze względu na to, że skalping cechuje się długimi okresami skupienia i doraźną reakcją na sytuację obecną na rynku, należy pamiętać o tym, aby zaplanować przerwy w tradingu i nie zapominać o kondycji psychofizycznej.

Jest o tyle ważne, że w tym modelu bardzo łatwo o tzw. overtrading, czyli nadmierne, bezsensowne otwieranie pozycji. Brak stop lossów może spowodować szybkie wypalenie i utratę znacznej części kapitału.

Doświadczeni traderzy zalecają koncentrację na udanych transakcjach i wykorzystanie ich jako skalowalnych modeli do podejmowania dalszych działań.

Modele/strategie inwestycyjne w skalpingu

Istnieje kilka popularnych modeli skalpingu, które cieszą się dużą popularnością. Należą do nich:

Ichimoku Kinko Hyo Scalping System

Model wynaleziony przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosoda przed II Wojną Światową, opisany jednak dopiero w 1968 roku po przeszło 20 latach testów ze strony autora.

W bezpośrednim tłumaczeniu nazwa strategii oznacza „równowagę na pierwszy rzut oka”. Składa się ona z 6 różnych wskaźników, które należy używać symultanicznie i traktować jako elementy jednego spójnego systemu Ichimoku Scalping.

Jeśli linia Senkou Span A znajduje się nad Senkou Span B to rynek znajduje się wówczas w trendzie rosnącym. Jeśli z kolei jest na odwrót to oznacza to, że rynek jest w trendzie spadkowym.

Tenkan Sen to z kolei szybko krocząca średnia, którą należy traktować jako dynamiczny poziom wsparcia lub oporu i sygnał do otwarcia lub zamknięcia trade’u.

Kijun Sen i Chikou Span działają w ten sam sposób, co Tenkan Sen – dając przy tym wskazania dla dłuższego i najdłuższego okresu czasowego.

Warto pamiętać o tym, że system Ichimoku 1 min scalping powinien być stosowany przy widocznym silnym momentum rynku.

Sygnałami do otwarcia pozycji w Ichimoku scalping strategy są:

• Przecięcie linii Kijun i Tenkan
• Świeca wybijająca się poza chmurę i zamykająca się poza jej granicami

Zagrania counter-trend stosowane są w momencie, w którym:

• Świeca przebija linię Tenkan i zamyka się zmierzając w kierunku będącej niżej linii Kijun (tzw. pozycja krótka)
• Świeca przebija linię Tenkan i zamyka się zmierzając w kierunku będącej powyżej linii Kijun (tzw. pozycja długa)

Warto wiedzieć, że przy otwarciach typu countertrend zamknięcie całości lub pierwszej części naszego zlecenia powinno nastąpić przy kontakcie ceny z linią Kijun.

Zamknięcie całkowite stosujemy, gdy świeca zamknie się na linii Kijun, lub bardzo blisko niej.

Zamknięcie częściowe stosujemy, gdy świeca mija cenę dynamicznie i zmierza dalej w kierunku granicy chmury.

Renko Scalping System

Renko scalping system opiera się wyłącznie na wykresach ujmujących jedynie ruch ceny w określonych przedziałach, obrazujących jej zmienność w postaci kolejnych bloków ceny pojawiających się na wykresie.

Wykresy te całkowicie nie uwzględniają upływu czasu, perfekcyjnie filtrując „szum” rynku i okresy niezdecydowania, które dla wielu graczy są bardzo ciężkie do przetrawienia.

Działając w ten sposób, sklaper pozwala w prosty sposób uniknąć overtradingu. Z drugiej strony sentyment rynku i okresy krótkich dystrybucji/akumulacji, gdzie ceny mogą odbijać się z uwagi na realizację ogromnych zleceń, będą całkowicie dla skalpera niewidoczne.

W zależności od osobowości skalpera, agresywny skalping może odbywać się przy zmianie koloru lub kierunku bloku, lub po potwierdzeniu zmiany kierunku średniej kroczącej albo przy wykorzystaniu innego, dowolnego oscylatora.

Zdarza się, że w celu określenia zachowań rynku (głównie szacowania osiąganych maksimów) wykorzystuje się wskaźnik ATR.

Scalping na DAX

DAX 30 to niemiecki indeks giełdowy, który skupia 30 największy niemieckich spółek. Cechuje się on dużą, aczkolwiek przewidywalną zmiennością i wysokim wolumenem obrotu. Podyktowane jest to przede wszystkim notowaniami kasowego indeksu, które są kluczowym czynnikiem, wskazującym kondycję europejskiej gospodarki oraz szacującym kontrakty terminowe oparte na indeksie, których obrót wykazuje bardzo duże wolumeny.

Dla traderów grających na Forex jest to jedna z podstawowych strategii wykorzystywanych na rynku. Według części z nich, jeśli uda Ci się opanować skalping na DAX to z całą pewnością poradzisz sobie również w skalpowaniu innych instrumentów.

Skalping DAX powinien pozwalać zarabiać na dużych swingach, oraz skutecznie filtrować tzw. „szum rynku”, wynikający ze zmian kosmetycznych. Biorąc te czynniki pod uwagę można zdecydowanie stwierdzić, że Renko Scalping lub Ichimoku Sclaping będą odpowiednim rozwiązaniem.

Dlaczego bardzo ważny jest rodzaj rachunku u brokera przy scalpowaniu?

Kluczowym aspektem jest posiadanie rachunku u brokera, gdzie realizacja zleceń odbywa się błyskawicznie, ponieważ w wielu sytuacjach to milisekundy decydują o tym, jaka będzie cena, po której pozycja zostanie otwarta – przede wszystkim w okresie zwiększonej zmienności.

Dlaczego skalping jest przeznaczony dla doświadczonych traderów?

Spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Przede wszystkim gra w formie skalpingu wymaga bardzo dużych pokładów samodyscypliny i wiedzy. Oprócz tego wymaga poświęcania dużej ilości czasu, na którą zazwyczaj nie mogą sobie pozwolić początkujący inwestorzy – w większości pracujący na etacie.